Генерация коррелированных случайных величин с нормальными наборами распределительных

64a83713-10a2-44ff-9708-11add58ba7da 76 Генерация коррелированных случайных величин с нормальными наборами распределительных Димитриос Торис Создает коррелированные случайные переменные из некоррелированных случайных величин с нормальным распределением Generation of correlated random variable sets with normal distribution Dimitrios Toris Generates correlated random variables from uncorrelated random variables with normal distribution 4 5 decimal

&[DATE] &[TIME] - &[FILENAME]

Generate correlated variables with normal distribution

Number of trials:

n.tr 1000 :

Statistics of the variables:

μ.A 0 :

σ.A 4 :

μ.B 0 :

σ.B 4 :

Correlation Matrix:

c 0.75 :

Correlation coefficient

C 1 c c 122 mat :

Generation of a set of random numbers with desired CFD:

xa n.tr Random :

xb n.tr Random :

i 1 : i n.tr ≤ i i 1 + : A i el xa i el μ.A σ.A ICDF.Normal : B i el xb i el μ.B σ.B ICDF.Normal : 21 line for

Calculate the Cholesky factorized of C:

n.var C rows : 2

L C :

k 1 : k n.var ≤ k k 1 + : L k k el L k k el sqrt : i k 1 + : i n.var ≤ i i 1 + : L i k el L i k el L k k el / : L k i el 0 : 21 line for j k 1 + : j n.var ≤ j j 1 + : i j : i n.var ≤ i i 1 + : L i j el L i j el L j k el L i k el * - : for 11 line for 21 line 21 line for

Perform the transformation to the correlated variable space:

i 1 : i n.tr ≤ i i 1 + : R i 1 el A i el : R i 2 el B i el : 21 line for

x R 1 col :

R.C R L transpose * :

y R 2 col :

M x y augment :

R 1 col R.C 1 col - (2^0

x R.C 1 col :

y R.C 2 col :

R 2 col R.C 2 col - (2^12169.935

uncorrelated

correlated

M.C x y augment :

M M.C

x A ≡

x A.C ≡ A ≡

y B ≡

y B.C ≡ B ≠